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Modèles de tarification des produits de volatilité et des dérivés de variance exotique par Yue Kue-

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ISBN-13: 9781032199023

Type: NA

Publication Name: NA

ISBN: 9781032199023

Publication Year: 2022

Format: Hardcover

Language: English

Book Title: Pricing Models of Volatility Products and Exotic Variance Derivatives

Author: Wendong Zheng, Y. K. Kwok

Publisher: CRC Press LLC

Genre: Business & Economics

Topic: Finance / General

Number of Pages: 272 Pages

À propos de ce produit

Product Information

Pricing Models of Volatility Products and Exotic Variance Derivatives summarizes most of the recent research results in pricing models of derivatives on discrete realized variance and VIX. The book begins with the presentation of volatility trading and uses of variance derivatives. It then moves on to discuss the robust replication strategy of variance swaps using portfolio of options, which is one of the major milestones in pricing theory of variance derivatives. The replication procedure provides the theoretical foundation of the construction of VIX. This book provides sound arguments for formulating the pricing models of variance derivatives and establishes formal proofs of various technical results. Illustrative numerical examples are included to show accuracy and effectiveness of analytic and approximation methods. Features Useful for practitioners and quants in the financial industry who need to make choices between various pricing models of variance derivatives Fabulous resource for researchers interested in pricing and hedging issues of variance derivatives and VIX products Can be used as a university textbook in a topic course on pricing variance derivatives

Product Identifiers

Publisher

CRC Press LLC

ISBN-10

1032199024

ISBN-13

9781032199023

eBay Product ID (ePID)

3057253457

Product Key Features

Book Title

Pricing Models of Volatility Products and Exotic Variance Derivatives

Author

Wendong Zheng, Y. K. Kwok

Format

Hardcover

Language

English

Topic

Finance / General

Publication Year

2022

Genre

Business & Economics

Number of Pages

272 Pages

Additional Product Features

Lc Classification Number

Hg6024.A3k87 2022

Lccn

2021-056123

Dewey Decimal

332.63/2

Dewey Edition

23/Eng/20220223

Illustrated

Yes

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