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Modélisation série chronologique économique non stationnaire : une approche multivariée par S. Bur-

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ISBN-13: 9781403902023

Book Title: Modelling Non-Stationary Economic Time Series

ISBN: 9781403902023

Subject Area: Business & Economics, Mathematics

Publication Name: Modelling Non-Stationary Economic Time Series : a Multivariate Approach

Publisher: Palgrave Macmillan The Limited

Item Length: 3.7 in

Subject: Probability & Statistics / Time Series, Econometrics, Statistics

Publication Year: 2005

Series: Palgrave Texts in Econometrics Ser.

Type: Textbook

Format: Hardcover

Language: English

Item Height: 0.3 in

Author: Simon P. Burke, John Hunter

Features: Revised

Item Weight: 19.5 Oz

Item Width: 6.3 in

Number of Pages: VII, 253 Pages

À propos de ce produit

Product Information

Co-integration, equilibrium and equilibrium correction are key concepts in modern applications of econometrics to real world problems. This book provides direction and guidance to the now vast literature facing students and graduate economists. Econometric theory is linked to practical issues such as how to identify equilibrium relationships, how to deal with structural breaks associated with regime changes and what to do when variables are of different orders of integration.

Product Identifiers

Publisher

Palgrave Macmillan The Limited

ISBN-10

140390202x

ISBN-13

9781403902023

eBay Product ID (ePID)

7038589790

Product Key Features

Number of Pages

VII, 253 Pages

Language

English

Publication Name

Modelling Non-Stationary Economic Time Series : a Multivariate Approach

Publication Year

2005

Subject

Probability & Statistics / Time Series, Econometrics, Statistics

Features

Revised

Type

Textbook

Subject Area

Business & Economics, Mathematics

Author

Simon P. Burke, John Hunter

Series

Palgrave Texts in Econometrics Ser.

Format

Hardcover

Dimensions

Item Height

0.3 in

Item Weight

19.5 Oz

Item Length

3.7 in

Item Width

6.3 in

Additional Product Features

Intended Audience

Scholarly & Professional

LCCN

2004-056896

Dewey Edition

Number of Volumes

1 Vol.

Illustrated

Yes

Dewey Decimal

330/.01/51955

Edition Description

Revised Edition

Lc Classification Number

Hb139-141

Table of Content

PART 1: INTRODUCTION: COINTEGRATION, ECONOMIC EQUILIBRIUM AND THE LONG RUN PART 2: UNIVARIATE AND SINGLE EQUATION METHODS Introduction Non-Stationarity Univariate Statistical Time Series Models and Non-Stationarity Testing for Non-Stationarity in Single Series Conclusion PART 3: RELATIONSHIPS BETWEEN NON-STATIONARITY TIME SERIES Introduction Equilibrium and Equilibrium Correction Cointegration and Equilibrium Regression Amongst Cointegrated Variables Conclusion PART 4: MULTIVARIATE TIME SERIES APPROACH TO COINTEGRATION Introduction The VMA, the VAR and the VECM VAR - Based Tests of Cointegration The Smith-McMillan-Yoo Form Johansen's VAR Representation of Cointegration Johansen's Approach to Testing for Cointegration in Systems Tests of Cointegration in VAR Models Alternative Representations PART 5: EXOGENEITY AND IDENTIFICATION An Introduction to Exogeneity Identification Exogeneity and Identification Empirical Examples Conclusion PART 6: FURTHER TOPICS IN THE ANALYSIS OF NON-STATIONARY TIME SERIES Introduction Inference and Estimation When Series Are Not I(1) Forecasting in Cointegrated Systems Models with Short-Run Dynamics Induced by Expectations Conclusion PART 7: CONCLUSION Approximation Alternative Methods Structural Breaks Last Comments Notes Appendices References Index

2005

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